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Ökonometrie Band 2: Ökonometrische Prognose- und Optimierungsmodelle

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Von Prof. Dr., Ph.D. Josef Gruber

1997. XIII, 294 S.: Kartoniert
Vahlen ISBN 978-3-8006-2046-3

Das Werk ist Teil der Reihe:
(WiST-Studienkurs)

vergriffen, kein Nachdruck

Weitere Infos
Die Ökonometrie bildet eine wichtige Brücke zwischen der Statistik sowie der Volks- und Betriebswirtschaftslehre. Grundlegende Kenntnisse sind nicht nur Voraussetzung für aufbauende Studien in Ökonometrie, sondern sie erleichtern auch das Studium vieler anderer Fächer des Hauptstudiums.

Band 1 (3-8006-2045-6), in dem die mulitple Regression eine zentrale Rolle spielt, enthält das Minimum an Ökonometrie, das jede Absolventin bzw. jeder Absolvent eines wirtschaftswissenschaftlichen Studiengangs kennen sollte (Grundausbildung).
Band 2 behandelt u.a. die wirtschaftstheoretisch fundierte strukturelle Form ökonometrischer Modelle (u.a. interdependente, rekursive und blockrekursive Modelle), die zugehörige Prognoseform und damit zusammenhängende Mulitplikatoren (Einschlags-, Lag-, Summen- und Gleichgewichtsmultiplikatoren). Die Bestandteile und die Funktionsweise dieser Modelle werden ausführlich in die "Ökonomensprache" übersetzt. Dargestellt und diskutiert werden auch ökonometrische Optimierungsmodelle, in denen eine Zielfunktion maximiert wird unter Nebenbedingungen, die aus einem "üblichen" ökonometrischen Gleichungssystem gebildet werden.
Beide Bände sind für das Selbststudium ebenso geeignet wie als Ergänzung der üblichen Vorlesungen und Übungen: Sie sind sehr ausführlich geschrieben. Relativ einfache Beispiele illustrieren wichtige Zusammenhänge. Lernziel- und Prioritätsangaben sind Hinweise, wie man beide Bände zielorientiert und zeitsparend studiert. Sehr viele Übungsaufgaben mit ausführlichen Lösungen helfen, den Lernerfolg zu fördern und zu überprüfen.